Este módulo permite al analista operar de manera simple y amigable un algoritmo de optimización extremamente sofisticado. Algunos de sus recursos son:

Frontera eficiente
Aplica el modelo de Markowitz a un conjunto definido de acciones para encontrar las carteras con las mejores relaciones Riesgo X Retorno, o sea, las carteras que pertenecen a la llamada Frontera Eficiente.

Optimizar carteras existentes
Determina las operaciones de compra y venta más eficientes para mejorar la relación Riesgo X Retorno de carteras existentes, o sea, para optimizar carteras reales.

Benchmark
Encuentra la frontera eficiente de la relación Tracking Error X Retorno Activo para cualquier Benchmark definido por el usuario (retorno activo es el retorno descontado el del benchmark y tracking error es el riesgo en relación al benchmark)

Restricciones
Permite que el usuario defina con total flexibilidad restricciones a la composición de la cartera informando el peso mínimo y/o máximo de cada acción, de cada sector o inclusive de otras características de las empresas como endeudamiento, retorno sobre el patrimonio, etc

Múltiplos
Calcula todos los principales múltiplos de desempeño de carteras tales como Sharpe, VAR, Treynor y muchos otros.

No necesita mantenimiento de datos
El módulo de Optimización de Carteras naturalmente trabaja en conjunto con la base de datos del sistema Economatica, evitado así que el analista de tenga que importar de otras fuentes los datos históricos necesarios.