Está sendo lançada uma nova versão do sistema Economatica para análise de fundos de investimento. Com esta versão você poderá usar toda a inteligência da plataforma Economatica para a análise de fundos de investimento além de contar com vários novos recursos específicos para a análise de fundos que foram adicionados ao sistema.

As bases de dados de fundos e de ações estão integradas na mesma plataforma permitindo pesquisas envolvendo ambas bases de dados.

Segue abaixo a descrição de algumas características do produto:

Base de dados
O sistema cobre todos os fundos acompanhados pela ANBIMA. São mais de 9000 fundos ativos. As componentes da base de dados de fundos são:

• Composição da carteira de cada fundo no final de cada mês IMAGEM
• Séries diárias de valor da cota, patrimônio líquido, captação, resgate e número de cotistas IMAGEM
• Indicadores: retorno em qualquer período escolhido pelo usuário, prêmio sobre vários benchmarks à escolha do usuário, volatilidade, índice de sharpe, VAR, beta, máximo drawdown, etc IMAGEM
• Informações cadastrais: tipo de fundo, empresa gestora, taxa de administração, prazos de movimentação, etc IMAGEM

Rankings e filtros
O sistema permite fazer de maneira rápida e simples inúmeras pesquisas. Seguem abaixo alguns exemplos (apresentando dados de 2009)

• Localizar fundos de ações com mais de 20 % de seu patrimônio investido em ações Petrobras PN IMAGEM
• Localizar fundos que tem em sua carteira cotas do fundo IP Participações FIA IMAGEM
• Ranquear fundos de renda fixa conforme o prêmio sobre o CDI IMAGEM
• Ranquear os tipos de fundo conforme a captação no ano IMAGEM
• Ranquear os gestores de fundos conforme o patrimônio IMAGEM
• Ranquear fundos de ações conforme o índice de Sharpe IMAGEM
• Ranquear fundos de ações conforme a taxa de administração (máxima) IMAGEM
• Localizar fundos com patrimônio acima de R$ 100 milhões, Sharpe acima de 4 e VAR abaixo de 1.5 IMAGEM

mais inúmeras outras pesquisas que podem ser totalmente customizadas pelo usuário

Matriz de correlações
De maneira instantânea o sistema apresenta matriz de correlações para um conjunto de até 250 fundos escolhidos pelo usuário IMAGEM

Gráficos
Toda a versatilidade do módulo de gráficos do sistema Economatica pode ser aplicada a fundos IMAGEM

Otimização
Para um conjunto qualquer de fundos escolhido pelo usuário o sistema aplica o modelo de Markowitz e apresenta em poucos segundos os "fundos de fundos" localizados na fronteira eficiente IMAGEM

Lâmina
O sistema oferece uma tela com um resumo dos principais dados do fundo. A partir da configuração inicial da lâmina oferecida pelo sistema, o usuário pode fazer várias alterações e customizá-la conforme suas preferências IMAGEM

Analise de estilo
Trata-se de um modêlo desenvolvido por Willian Sharpe através do qual o usuário escolhe um conjunto de ativos (ações, títulos públicos, etc) e o sistema identifica qual seria a composição de uma carteira composta exclusivamente por estes ativos cujo desempenho mais se aproximaria de determinado fundo

Link com Excel
Várias telas do sistema permitem link dinâmico com o Excel (DDE)

Instalação na rede
O sistema pode ser instalado no servidor e todas estações da rede poderão acessá-lo. A mensalidade é dimensionada de acordo com a quantidade máxima de acessos simultâneos desejada pelo cliente